Стать клиентом

Риск-менеджмент: статьи и аналитика

Управление рисками в трейдинге: размер позиции, стоп-лосс, соотношение риска и доходности, диверсификация и защита капитала в разных рыночных сценариях.

На протяжении многих лет психология трейдинга и поведенческие финансы претерпевали значительное развитие, обусловленное достижениями в психологии, экономике и технологиях. Это…

0 0
Читать статью

Риск-менеджмент в трейдинге и защита капитала

Риск-менеджмент в трейдинге определяет, какую часть капитала можно потерять в отдельной сделке и серии неблагоприятных сценариев. Даже сильная торговая идея не гарантирует результата, поэтому управление рисками начинается до входа в рынок. В этой рубрике собраны материалы о размере позиции, стоп-лоссе, кредитном плече, диверсификации, просадке и соотношении риска к потенциальной прибыли.

Как рассчитать риск на сделку

Размер позиции зависит от капитала, расстояния до защитного ордера и заранее установленного лимита потерь. Такой расчёт позволяет сравнивать сделки по риску, даже если инструменты имеют разную цену и волатильность. В статьях объясняется, почему нельзя переносить стоп-лосс только из-за нежелания признать ошибку, как учитывать торговые комиссии и проскальзывание, а также зачем ограничивать суммарную нагрузку по коррелирующим активам.

  • определение допустимого риска на одну сделку и торговый день;
  • расчёт размера позиции и соотношения risk/reward;
  • защита от чрезмерного кредитного плеча и глубокой просадки;
  • диверсификация портфеля и контроль связанных позиций;
  • регулярная проверка статистики торговой стратегии.

Дисциплина важнее отдельного прогноза

Риск нельзя устранить полностью, но его можно сделать измеримым и заранее ограниченным. Для этого торговый план объединяет правила из разделов «Основы трейдинга», «Технический анализ» и «Психология трейдинга». ParadTrade Blog рассматривает сохранение капитала как основу долгосрочной работы: материалы являются образовательными и не заменяют личную оценку финансового положения и допустимого риска.